एक आकर्षक बचाव के रूप में फैलता रखो

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एक आकर्षक बचाव के रूप में फैलता रखो QE2 जल्दी खत्म नहीं होगा कि घोषणा के साथ ही बाजारों में उत्साह QE3 की घोषणा के बाद एक गर्मियों में बाजार में सुधार के लिए हमें की स्थापना किया जा रहा है। मैं काफी अच्छी तरह से 5 मई 2010 को याद है और मैं आप भी करते हैं उम्मीद है। इक्विटी पदों हेजिंग समय के साथ काफी महंगा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि लागत कम करने के लिए बहुत ही आकर्षक तरीके हैं विश्वास कर सकते हैं। सरलतम विधि अचानक इक्विटी downdrafts के खिलाफ एक मंजिल के रूप में एक पुट ऑप्शन की खरीद है। पुट के साथ समस्या यह है कि वे बहुत महंगे बीमा पॉलिसियों हैं। एक डाल स्थिति का स्वाभाविक विस्तार एक डाल-प्रसार है। बस फैल डाल पैसा पास एक विकल्प खरीदता है और आप 100-90 लंबे पुट प्रसार स्थिति के साथ 90 पर एक डाल 100 पर एक डाल खरीदने और बेचने सकता है तो पैसे से बाहर आगे एक विकल्प बेचता है, तो आप एक के खिलाफ संरक्षण खरीदा है अक्सर अकेला एटीएम स्थिति डाल से नाटकीय रूप से कम है कि एक कीमत पर बाजार में 10% की गिरावट। आमतौर पर कम हड़ताल की कीमतों के साथ विकल्पों उच्च हड़ताल की कीमतों के साथ विकल्पों की तुलना में अधिक बड़े पैमाने पर मूल्य रहे हैं जिसमें विकल्प मूल्य निर्धारण में भारी तिरछा है क्योंकि वहाँ फैलता आमतौर पर आकर्षक लग डाल दिया है कि कारण है। एक डाल प्रसार में दर्ज करके, आप प्रभावी रूप से एक कम गर्भित अस्थिरता पर एक विकल्प की खरीद और एक उच्च गर्भित अस्थिरता पर एक विकल्प बेचते हैं। कम हमलों के साथ विकल्पों के उच्च गर्भित अस्थिरता के साथ व्यापार इसलिए तिरछा, खड़ी है सरल रखो बिखरा आप (सफेद रेखा से ऊपर) जून समाप्ति जासूस विकल्पों पर ध्यान देते हैं, तो आप एक डाल विकल्प एटीएम (135) के बारे में एक 14.25% गर्भित अस्थिरता पर कारोबार कर देख सकते हैं कि जबकि पैसे से बाहर 7% है कि एक विकल्प (126 स्ट्राइक) के बारे में 19% गर्भित अस्थिरता पर ट्रेडों। आप एक 135-126 पुट स्प्रेड की खरीद करते हैं, तो आप 14.25% निहित वॉल पर खरीद और 18% गर्भित अस्थिरता पर बेच रहे हैं। यह सरल रणनीति -1.5% करने के लिए अंतर्निहित का -2.1% से बचाव की लागत कम कर देता है। बहुत उत्साहजनक नहीं है, लेकिन प्रगति। मंदी विकर्ण रखो बिखरा आप पीले रंग की लाइन बनाम सफेद लाइन पर नजर डालें तो आप सितंबर में अस्थिरता जून की तुलना में काफ़ी उच्च गर्भित अस्थिरता पर कारोबार कर रहा है कि देख सकते हैं। आप एक बेमेल कैलेंडर पुट प्रसार की रणनीति में अब दिनांकित विकल्पों को बेचने के लिए तैयार हैं, तो आप एक ही 135 जून विकल्प रखा है कि खरीदने के लिए और एक 19.6% उतार-चढ़ाव पर सितंबर 126 बेच सकता है। इस + 0.1% करने के लिए -2.1% से अपने बचाव लागत रिवर्स होगा। आप वास्तव में पैसा बनाने के लिए, लेकिन अपने जोखिम को बाजार में अब और जून के बीच कुछ भी नहीं है और फिर जल्दी से उसके बाद गिर जाता है। मैं कारणों में से एक नंबर के लिए (? मंदी / रिवर्स) विकर्ण पुट प्रसार की रणनीति की तरह: मैं, लघु दिनांकित पुट खरीद अल्पकालिक नकारात्मक पक्ष संरक्षण काफी सस्ती बनाकर गर्भित अस्थिरता पर ज्यादा निचले स्तर पर खरीद रहा हूँ। मैं न केवल खड़ी तिरछा का लाभ लेता है कि गर्भित अस्थिरता की बिक्री, लेकिन यह भी लंबे समय तक दिनांकित विकल्पों को अल्पावधि के लिए विकल्पों की तुलना में अधिक गर्भित अस्थिरता पर कारोबार कर रहे हैं कि इस तथ्य का लाभ लेता हूँ। स्थिति मुझे और अधिक आराम के साथ लंबे समय से दिनांकित स्थिति से स्वतंत्र रूप से अल्पावधि लंबे स्थिति देखने के लिए अनुमति देता है। मैं बस एक डाल प्रसार खरीदा है, तो मैं सबसे अधिक संभावना बाजार मदहोश यदि दोनों पदों को बंद होगा। कैलेंडर प्रसार के साथ बाजार के टैंक है, तो मैं समाप्ति तक कुछ ही महीनों के साथ कमरे में सांस लेने का एक सा मेरा लिखा विकल्पों के एक लाभ में मेरे लंबे पुट स्थिति से बाहर बेचने के लिए और जाने के लिए और अधिक होने की संभावना हूँ। मैंने सोचा कि मैं आराम से खरीद और एक लंबे समय क्षितिज पर अंतर्निहित शेयर / सूचकांक के अधिक के मालिक हूं जिसमें हमलों में अब दिनांकित विकल्पों को लिखने अगर यह विशेष रूप से लागू होता है। वॉल curve8221 ;. नीचे रोलिंग, अब दिनांकित लिखा विकल्प उम्र के रूप में (सब बराबर) गर्भित अस्थिरता जिससे आप 8220 कर रहे हैं, कम दिनांकित गर्भित अस्थिरता के लिए छोड़ देना चाहिए मैं यह आपके लिए अच्छा विकल्प व्यापार रणनीतियों के लिए कुछ नए विचारों को लाता है उम्मीद है। मेरे सभी समय पसंदीदा हेज एक कदम एक मंदी अनुपात विकर्ण पुट जिसमें मैं शॉर्ट पुट ऑप्शन दिनांकित खरीदने के लिए और अब options8230 डाल दिनांकित पैसे से बाहर अब तक की एक बड़ी संख्या बेचने फैल यहां से हटा दिया जाता है ;. आपका ईमेल: ऑप्शन बिखरा रणनीतियाँ: ट्रेडिंग ऊपर, नीचे, और बग़ल में बाजार फैल व्यापार-व्यापार जटिल, बहु-पैर अलग-अलग विकल्प व्यापारी के लिए नया मोर्चा structuresis। इस पुस्तक प्रसार रणनीतियों को शामिल किया गया है, सीमित जोखिम और असीमित जोखिम किस्मों, और कैसे और कब उन का उपयोग करने के लिए दोनों।